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विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा

आरबीआई/2020-21/53
डीओआर.सं.बीपी.बीसी.23/21.06.201/2020-21

12 अक्तूबर 2020

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(लघु वित्त बैंक शामिल
स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय / महोदया,

विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा

कृपया 9 अक्तूबर, 2020 के विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 का संदर्भ लें, जो कि विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो की सीमा पर है।

2. बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 को जारी मास्टर परिपत्र संख्या. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 के "विनियामक खुदरा संविभाग में शामिल किए गए दावे" पर पैरा 5.9 के संदर्भ में, दावें (फंड-आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों सहित) जो उपरोक्त मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 5.9.3 में सूचीबद्ध सभी चार मानदंडों को पूरा करते हैं, को नियामक पूंजी उद्देश्यों के लिए खुदरा दावों के रूप में माना जा सकता है और विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। मास्टर परिपत्र के अनुच्छेद 5.12 के पैराग्राफ में अनर्जक आस्तियों के लिए प्रदत्त के अलावा पोर्टफोलियो में शामिल दावों पर 75 प्रतिशत का जोखिम-भार रखा जाएगा। “व्यक्तिगत एक्सपोज़र का कम मूल्य” चार योग्य मानदंडों में से एक है, जो निर्धारित करता है कि एक प्रतिपक्ष के लिए अधिकतम एकत्रित खुदरा एक्सपोजर की पूर्ण सीमा 5 करोड रुपए से अधिक नहीं होगी।

3. इस सेगमेंट के लिए व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों (यानी 50 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले) के लिए ऋण की लागत को कम करने के लिए और बासल दिशानिर्देशों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि इस परिपत्र की तारीख से उपरोक्त खुदरा जोखिम सीमा को प्रतिपक्ष के लिए कुल 5 करोड़ रुपये से 7.5 करोड़ रुपये तक की वृद्धि होगी। 75 प्रतिशत का जोखिम भार सभी नए एक्सपोज़र पर लागू होगा और मौजूदा एक्सपोज़र पर भी लागू होगा जहाँ बैंकों द्वारा 7.5 करोड़ रुपये की संशोधित सीमा तक वृद्धिशील जोखिम लिया गया है। अन्य जोखिम मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य जोखिम भार ही बने रहेंगे। उदाहरण अनुलग्नक में दिए गए हैं।

4. 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र के संदर्भ में लागू अन्य सभी निदेश अपरिवर्तित रहेंगे

भवदीय

(प्रकाश बलियारसिंह)
मुख्य महाप्रबंधक


अनुबंध

विनियामकीय खुदरा पर संशोधित अनुदेशों के उदाहरण

स्थिति 1: 12 अक्तूबर 2020 की स्थिति के अनुसार एक बैंक का उधारकर्ता ए के प्रति 4 करोड़ रुपए का एक्स्पोज़र है, जो मास्टर परिपत्र – बासल III पूंजी विनियमावली – बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16, दिनांक 1 जुलाई 2015 के पैरा 5.9 के अनुसार ‘विनियामकीय खुदरा’ के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र है। तदनुसार इस पर 75% का जोखिम भार लगेगा।

यदि बैंक उधारकर्ता ए के प्रति 7.5 करोड़ रुपए की सीमा तक अतिरिक्त एक्स्पोज़र लेता है और जिसके बाद वह उक्त परिपत्र के पैरा 5.9 की अन्य सभी पात्रता शर्तें पूरा करता रहता है, तो पूरा संशोधित एक्स्पोज़र ‘विनियामकीय खुदरा’ के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र होगा और इस पर 75% का जोखिम भार लगेगा।

स्थिति 2 : 12 अक्तूबर 2020 की स्थिति के अनुसार एक बैंक का उधारकर्ता बी के प्रति 6 करोड़ रुपए का एक्स्पोज़र है। 12 अक्तूबर 2020 के बाद यदि बैंक उधारकर्ता बी के प्रति 7.5 करोड़ रुपए की सीमा तक अतिरिक्त एक्स्पोज़र लेता है और जिसके बाद वह उक्त परिपत्र के पैरा 5.9 की अन्य सभी पात्रता शर्तें पूरा करता रहता है, तो पूरा संशोधित एक्स्पोज़र ‘विनियामकीय खुदरा’ के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र होगा और इस पर 75% का जोखिम भार लगेगा। तथापि यदि 12 अक्तूबर 2020 तक कोई अतिरिक्त एक्स्पोज़र नहीं लिया जाता है, तो मौजूदा एक्स्पोज़र पर पहले लागू जोखिम भार लगता रहेगा। उदाहरण नीचे सारणी में दिखाए गए हैं।

  उधारकर्ता बी
  स्थितियां 1 2 3 4
12 अक्तूबर 2020 को मौजूदा एक्स्पोज़र (करोड़ रुपए में) 4.0 4.0 6.0 6.0
मौजूदा जोखिम भार 75% 75% 100% 100%
12 अक्तूबर 2020 को या उसके बाद लिया गया अतिरिक्त एक्स्पोज़र (करोड़ रुपए में) 0 1.5 0 1.5
12 अक्तूबर 2020 को या उसके बाद कुल एक्स्पोज़र (करोड़ रुपए में) 4.0 5.5 6 7.5
ड. घ पर लागू जोखिम भार 75% 75% 100% 75%

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